Título de la tesis:
Teoría de cópulas y control de riesgo financiero
Autor/es:
Cintas del Río, Rosario
Tipo de documento:
Tesis (Doctoral)
Universidad:
Universidad Complutense de Madrid
Departamento:
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Idioma:
Castellano
Palabras clave:
Funciones (Matemáticas)
Fecha de la defensa:
2008-01-16
Notas:
La gestión del riesgo operacional representa para las entidades financieras una de las tareas de mayor importancia en sus diferentes etapas de identificación, medida y control. Es en este entorno donde surge el problema de la modelización de series de retornos financieros, como ayuda para predecir la volatilidad en periodos futuros y probabilidades asociadas a ella. Dado que lo habitual es diseñar una cartera de tipo lineal de forma que se maximice el rendimiento esperado, sujeto a alguna restricción sobre el VaR (Valor en Riesgo) de la misma, resulta esencial determinar la distribución conjun...
Valoración:
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